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采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进，提出了基于局部线性逼近的动态NS模型；并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明，改进后的模型无论是样本内拟合效果，还是样本外预测能力都明显优于原模型。
基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型
【摘 要】
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采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进，提出了基于局部线性逼近的动态NS模型；并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外
【机 构】
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中国人民银行成都分行,西南财经大学统计学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2012年7期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金资助项目（71071130）,西南财经大学“211工程”三期统计学重点学科建设资助项目
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