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本文基于美国市场中指数和股票收益的波动性,比较了三种常见GARCH模型在一步超前预测性能方面的预测能力。考虑到可能存在的自相关误差,本文在回归模型中加入了m阶自回归过程。在通常情况下,EGARCH模型在预测股票指数的收益波动时表现相对好些,而GARCH模型在预测股票未来波动时表现优异。
GARCH模型预测能力评估
【摘 要】
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本文基于美国市场中指数和股票收益的波动性,比较了三种常见GARCH模型在一步超前预测性能方面的预测能力。考虑到可能存在的自相关误差,本文在回归模型中加入了m阶自回归过程
【机 构】
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中国人民大学经济学院,
【出 处】
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中国物价
【发表日期】
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2016年01期
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