半参数阿基米德Copula的实证研究

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：guokm01

【摘要】

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半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能＂自适应＂地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实

【作者】

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史道济郭慧罗俊鹏

【机构】

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天津大学理学院数学系,天津市房地产市场管理处

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2010年5期

【关键词】

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Copula选择半参数阿基米德Copula 汇率尾部相关 Selection of copulas semiparametric Archimedean

【基金项目】

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国家自然科学基金（70573077）资助.

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半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能＂自适应＂地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.

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