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预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要.依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM).模拟结果表明,ARIMA模型不太理想,而ECM模型效果较好.
基于银行间国债回购利率时间序列的实证分析
【摘 要】
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预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要.依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM).模拟结果表
【机 构】
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中国农业大学经济管理学院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2003年5期
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