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研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为精确估计破产概率提供了有效的途径,推广了经典的结果.
经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率
【摘 要】
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研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方
【机 构】
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电子科技大学管理学院,澳大利亚国立大学金融数学中心,电子科技大学应用数学学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2010年5期
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