基于统计套利协整策略的沪深300期现套利

来源 :中外企业家 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tsmcxuesheng

【摘要】

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【正】笔者首要解决国内沪深300期限套利现货替代物问题,通过数据采集和处理筛选最佳股指跟踪组合。并在这个基础上通过ADF检验和差分处理来构建误差修正模型检测动量与反转

【作者】

：

倪耀琦

【机构】

：

湖北经济学院

【出处】

：

中外企业家

【发表日期】

：

2014年12Z期

【关键词】

：

误差修正模型检测交易策略差分处理预测情况数据采集市场风险指数和其特超额收益率

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【正】笔者首要解决国内沪深300期限套利现货替代物问题,通过数据采集和处理筛选最佳股指跟踪组合。并在这个基础上通过ADF检验和差分处理来构建误差修正模型检测动量与反转情况预测情况,验证两序列之间存在纠偏修正关系。一、统计套利简介及前景统计套利是一种建立在金融模型上的交易策略,使用量化分析的方法找到套利机会,并通过其特有的操作方式来有效避免整体市场风险。统计套利的原理是在摆脱金融市场对

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