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为揭示我国股票市场的分形特征,利用经验模态分解及重标极差分析法（R/S：Rescaled Range Analysis）探究中国股票市场的特征,利用经验模态分解方法对沪深300指数的收盘价格对数收益率进行分析,并采用分形理论中的R/S分析法对固有模态函数进行实证研究,以揭示我国股票市场的分形特征.实验结果表明,我国股票市场具有显著的自相似性,分解后的收益率序列是有偏的随机游走过程.