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在我国的利率市场化进程中,商业银行将面临巨大的利率风险,商业银行的利率风险管理势在必行.文章全面分析了利率风险的形成和对商业银行的影响,指出久期是利率风险度量方法的必然趋势,在此基础上,引入权益久期的概念,全面衡量商业银行面临的利率风险,并对权益久期的应用环境做深入研究.
基于权益久期的商业银行利率风险度量技术研究
【摘 要】
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在我国的利率市场化进程中,商业银行将面临巨大的利率风险,商业银行的利率风险管理势在必行.文章全面分析了利率风险的形成和对商业银行的影响,指出久期是利率风险度量方法的
【机 构】
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河北工业大学
【出 处】
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华东经济管理
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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河北省教育厅社会科学基金，河北省教育厅自然科学基金
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