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研究支付红利且具有固定敲定价的算术平均亚式看涨期权的价格问题的差分方法,通过对问题所满足的偏微分方程的一阶导数项采用迎风差分逼近,给出相应的隐式迎风差分方程,应用追赶法求得差分方程数值解,然后与采用蒙特卡洛法的数值解进行对比,数值实验验证研究迎风差分方法是稳定和收敛的数值方法.
支付红利下的亚式期权定价的迎风差分格式
【摘 要】
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研究支付红利且具有固定敲定价的算术平均亚式看涨期权的价格问题的差分方法,通过对问题所满足的偏微分方程的一阶导数项采用迎风差分逼近,给出相应的隐式迎风差分方程,应用追赶法求得差分方程数值解,然后与采用蒙特卡洛法的数值解进行对比,数值实验验证研究迎风差分方法是稳定和收敛的数值方法.
【机 构】
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东北大学理学院,辽宁沈阳110004
【出 处】
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金融理论与教学
【发表日期】
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2021年5期
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