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为了研究社保基金投资证券的问题，在借鉴了现代投资组合理论的基础上，引入β系数区间量化资产风险，通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下，构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型，并且设计了改进的遗传算法对模型进行求解。采用2012年上证所的实际数据，应用此模型求得各风险资产和无风险资产的最佳投资比例，通过修改参数值，得到了不同情况下的最优投资策略，验证了模型的有效性和灵活性，得到了合理的结论。