离散时间比例再保险模型的破产概率

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：beimenchuiyu

【摘要】

：

摘要研究具有相依結构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧，首先得到了破产概率满足的递归方程.然后，根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.　　关键词破产概率;比例再保险;相依结构　　中图分类号 O211.67 文献标识码 A　　Abstract This paper studied the ruin probability of

【作者】

：

王旭

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2018年1期

【关键词】

：

破产概率比例再保险相依结构 bankruptcy probability proportional reinsurance dependence str

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　　摘要研究具有相依結构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧，首先得到了破产概率满足的递归方程.然后，根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.
　　关键词破产概率;比例再保险;相依结构
　　中图分类号 O211.67

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