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美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价
美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanguangkai
【摘 要】
:
基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.
【作 者】
:
赵月旭
刘洁
【机 构】
:
杭州电子科技大学经济学院,浙江杭州310018
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2019年22期
【关键词】
:
保险期货
期货期权
鞅方法
保险精算
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基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确.
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