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本文运用生存分析与变点理论对深证成指进行了研究，发现连涨和连跌的股指收益率服从伽玛分布，当股市发生变化时，伽玛分布的参数也会发生变化，而且伽玛分布的两个参数很好地反映了牛市、熊市的趋势变化以及股市波动的变化。我们运用变点理论对这一变化进行了实证分析，得出了一些有意义的结论。
运用生存分析与变点理论对深证成指的研究
【摘 要】
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本文运用生存分析与变点理论对深证成指进行了研究，发现连涨和连跌的股指收益率服从伽玛分布，当股市发生变化时，伽玛分布的参数也会发生变化，而且伽玛分布的两个参数很好地反映了
【机 构】
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南京财经大学金融学院,中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室
【出 处】
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产业经济研究
【发表日期】
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2008年6期
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