【摘 要】
：
研究基于资本市场数据,采用KMV模型求解的倒闭概率作为商业银行经营风险指标,再用“跳跃—扩散”模型模拟压力场景研究信用价差对商业银行违约概率的影响。研究发现,AAA级企
【机 构】
：
中国农业银行长春培训学院,东北师范大学经济与管理学院
【基金项目】
：
教育部人文社会科学研究青年基金项目“货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验”(19YJC790088),吉林省金融学会重点研究课题“金融衍生产品市场助推银行业系统性风险管理机制研究”(2020JJX035),东北师范大学社会科学青年基金团队项目“金融衍生产品市场助推银行业宏观审慎监管实施机制研究”(20QT002)
论文部分内容阅读
研究基于资本市场数据,采用KMV模型求解的倒闭概率作为商业银行经营风险指标,再用“跳跃—扩散”模型模拟压力场景研究信用价差对商业银行违约概率的影响。研究发现,AAA级企业信用价差急剧变大时,中国商业银行违约概率非常低;AA级企业信用价差急剧变大时,中国商业银行违约概率也非常低;A级企业信用价差急剧变大时,大多数商业银行违约概率都非常高,甚至接近于1,爆发银行业系统性风险的可能性将非常大。
其他文献
从住宅产品、住宅市场和住宅产业的特征入手,通过对我国当前住宅产业的宏观管理和调控政策的分析,提出了一些关于我国当前住宅业宏观调控和管理建议的对策.
基于历史文献分析与考证,研究抗战时期国立西北农学院的农学教育,结果表明西北农学院形成了农艺学、林学、园艺学、植物病虫害学、农业经济学、牧草科、农业化学、农田水利、
近年来,美国凭借自身强大的经济、技术实力,以国家安全为由屡次对我国的重点企业进行定点打击,实施“长臂管辖”,这已经深深地威胁到了我国正当的发展利益。面对美国国内法有