【摘 要】
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在假定证券市场为有效竞争均衡市场的条件下，研究了连续时间不完全信息的M-V组合投资问题．首先引入基于不完全信息的M-V组合投资模型，在贝尔曼动态规划意义下将Ig标函数等价转化
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在假定证券市场为有效竞争均衡市场的条件下，研究了连续时间不完全信息的M-V组合投资问题．首先引入基于不完全信息的M-V组合投资模型，在贝尔曼动态规划意义下将Ig标函数等价转化为可分离结构的函数，利用卡尔曼最优滤波估计，将不完全信息进行滤波转化为完全信息，从而通过求解相应的随机线性二次控制问题得到了最优投资策略和有效前沿．
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