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给出一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果,应用这个结果研究了一类新的推广的随机线性二次最优控制器的设计问题,得到了由正倒向随机微分方程解所表示的唯一最优控制器的显式结构;在推广的Riccati方程系统基础上,得到最优控制器精确的线性反馈形式.最后,给出了随机线性二次最优控制器的设计算法.
一类新的线性二次随机最优控制器的设计
【摘 要】
：
给出一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果,应用这个结果研究了一类新的推广的随机线性二次最优控制器的设计问题,得到了由正倒向随机微分方程解所表示的唯一最优控制器
【机 构】
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重庆交通大学理学院
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2008年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（60443006）,重庆市教委科学技术项目（KJ060414）,重庆市自然科学基金（CSTC,2007BB2427）,重庆交通大学科学基金（07-28）.
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