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在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析.
随机汇率下的信用违约互换定价模型
【摘 要】
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在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析.
【机 构】
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上海师范大学数理学院
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年02期
【基金项目】
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上海市教委重点项目(13ZZ107);上海师范大学一般科研项目(SK201211)
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