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带有分红过程的比例再保险最佳控制模型之推广
带有分红过程的比例再保险最佳控制模型之推广
来源 :山西大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lllll15
【摘 要】
:
考虑一类带有分红过程的比例再保险模型,为推广其应用,将其费用函数进行了推广,利用随机分析中的最佳控制理论,求得其最佳控制策略及相应的最大回报函数.
【作 者】
:
刘向丽
满讲义
【机 构】
:
北京信息工程学院基础部,中国科学院研究生院管理学院
【出 处】
:
山西大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年3期
【关键词】
:
随机控制
分红过程
最佳控制策略
回报函数
stochastic control
dividend process
optimal control polic
【基金项目】
:
北京市教委项目(55042008)
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考虑一类带有分红过程的比例再保险模型,为推广其应用,将其费用函数进行了推广,利用随机分析中的最佳控制理论,求得其最佳控制策略及相应的最大回报函数.
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