基于同业网络、共同行业贷款和挤兑冲击的银行间风险传染研究

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本文基于同业业务交易对手方违约渠道、共同行业贷款持有下的流动性渠道和银行挤兑渠道,利用31家样本银行2018年年报数据来对银行间风险传染效应进行研究.研究发现,我国银行体系系统性风险较低,单一银行倒闭所引发的传染效应较小.国有四大行具有系统重要性,其中又以工行和中行重要性最大.银行规模较大、同业市场参与度较高的银行所具有的系统重要性也会较强.部分农商行具有系统脆弱性,之后是城商行.邮储银行较弱的抗风险能力值得引起重视.同业业务市场参与度较高,存款与核心一级资本比例较大,核心一级资本充足率较低的银行的系统脆弱性较大.
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