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本文选取1999年1月4日-2006年10月50日的上海综合指数、深圳综合指数、香港恒生指数、美国标普指数、伦敦指数和日经指数六大指数的周数据，利用协整和格兰杰因果检验进行分析。结果显示：亚洲金融危机后上海和深圳股市受到香港、美国、英国和日本股市的显著影响；高阶滞后后，上海股市对深圳股市具有显著影响；上海和深圳股市除对国内的香港股市具有显著影响外，还对英国和东京股市都有显著的影响，这说明中国大陆股市对世界股市从以前的依附、跟从变动关系发展到了今天的相互作用关系。