论文部分内容阅读
利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略.通过求解HJB方程得到了带干扰的双复合Poisson风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解.
双复合Poisson模型下的最优投资和再保险
【摘 要】
：
利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略.通过求解HJB方程得到了带干扰的双复
【机 构】
：
贵州师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
：
贵州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2014年2期
其他文献
10年前的春天,改革开放的总设计师邓小平同志在深圳指出,“我们要建设高度的物质文明,也要建设高度的精神文明,两个文明都搞好了,才是建设有中国特色的社会主义。”邓小平同
分析了电气化铁道的电磁干扰对计算机联锁系统产生的影响，结合目前的现状和有关测试数据，重点讨论了对电源和地电位升等干扰的防护措施，并提出了电磁兼容性设计的基本要求。
在生活中,植物和人类的生活是息息相关的,绿色的植物不但对空气具有更新净化的作用,它们还是给地球制造氧气的天然工厂,所以保护植物的生态环境是人类生存的根本。如今随着人
在Hilbert空间中,引进并研究了一类新的含参数（A,η）-单调算子的似变分包含组问题.通过利用预解算子技术和不动点定理,证明了这类变分包含组解的存在性,近似解的收敛性以及解的