【摘 要】
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近年来,防范化解系统性金融风险成为中国宏观金融调控的首要任务。本文采用中国A股市场28家上市金融机构的日度股票价格数据,利用前沿的DYCI法识别2008—2019年中国金融机构
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037),教育部创新团队发展计划滚动支持项目“经济转型期稳定物价的货币政策”(IRT_17R52),教育部人文社会科学研究青年基金项目“‘物价+金融’双稳定视角下中国广义价格指数构建与调控研究”(18YJC790024),全国统计科学研究项目“物价与金融双稳定视阈下基于贝叶斯动态因子方法的中国广义价格指
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近年来,防范化解系统性金融风险成为中国宏观金融调控的首要任务。本文采用中国A股市场28家上市金融机构的日度股票价格数据,利用前沿的DYCI法识别2008—2019年中国金融机构系统性风险溢出网络,在此基础上测算中国金融机构网络关联性,并考察金融机构之间的系统性风险溢出效应。研究发现:第一,中国金融机构网络整体关联性较高,并表现出阶段性周期波动的特征。第二,从分部门来看,中国系统性风险溢出效应复杂且多变;银行部门尤其是股份制银行更容易成为机构网络中的风险传染中心;各部门风险溢出净效应的趋势错位避免了金融体系
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