【摘 要】
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操作风险损失事件的数据一般较为匮乏，这会影响到模型参数估计的准确性，进而导致经济资本配置的偏差和风险控制能力的降低。在损失分布法的框架下，运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法
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操作风险损失事件的数据一般较为匮乏，这会影响到模型参数估计的准确性，进而导致经济资本配置的偏差和风险控制能力的降低。在损失分布法的框架下，运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法，借助WinBUGS软件包通过Gibbs抽样构造出负二项分布和帕累托分布的稳态马尔可夫链，以分别动态模拟操作风险损失频率和强度的后验分布，计算出操作风险所要求的经济资本。对比极大似然估计法，实证结果表明，在小样本条件下此方法可以取得较好的结果。
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