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讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价，首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价，然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式．
多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价
【摘 要】
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讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价，首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价，然后求出了欧式未定权益在单资产多噪
【机 构】
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湘潭大学数学与计算科学学院,济南大学理学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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湖南大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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高校博士点专项科研基金资助项目（20040542006）,湖南省青年骨干教师培养经费资助项目
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