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马科维茨(Markowitz)以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资模型,本文基于熵的概念,在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的不足,进而提出一种新的证券投资组合优化模型,并以实例作了说明.
证券投资组合理论的一种新模型及其应用
【摘 要】
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马科维茨(Markowitz)以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资模型,本文基于熵的概念,在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用
【机 构】
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大连理工大学应用数学系,大连理工大学工业装备与结构分析国家重点实验室
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2003年6期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展规划项目(G1999032805)
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