【摘 要】
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Fama French于1996年提出三因子资产定价模型以来,受到了学术界多方面的支持与挑战。本文针对该模型和FF二因素模型在上海A股市场的适用性进行了分析,发现市场溢值因子对模型
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Fama French于1996年提出三因子资产定价模型以来,受到了学术界多方面的支持与挑战。本文针对该模型和FF二因素模型在上海A股市场的适用性进行了分析,发现市场溢值因子对模型的解释力度很强,其次是规模(size),最后是账面市值比(BE/ME),FF二因子、三因子模型在上海A股市场中均基本适用。
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