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在Black and Cox的结构化方法框架下，运用偏微分方程（PDE）的方法，给出了随机利率基于Hull—White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式，并进行了数值模拟。
违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型
【摘 要】
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在Black and Cox的结构化方法框架下，运用偏微分方程（PDE）的方法，给出了随机利率基于Hull—White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式，并进行了数值模拟
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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