Omega函数与基金业绩评估

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【摘要】

：

投资基金作为一种创新的集合投资方式在我国已经成长了13年.如何科学评价各基金的业绩表现成为众多投资者非常关心的一个问题.传统的方法是基于均值-方差的Sharpe比及其改进

【作者】

：

王建华续云丰李倩

【机构】

：

武汉理工大学

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2005年11X期

【关键词】

：

Sharpe比 Omega函数封闭式基金

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投资基金作为一种创新的集合投资方式在我国已经成长了13年.如何科学评价各基金的业绩表现成为众多投资者非常关心的一个问题.传统的方法是基于均值-方差的Sharpe比及其改进方法,本文介绍了Shadwick W和C.Keating提出的一种新方法--Omega函数法.对沪深两市的十五只基金进行的实证分析结果表明Omega函数法是一种有效的评价方法.

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