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分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下M-V有效前沿的结构,以及当证券数目增加(或减少)k种时M-V有效前沿的变化情况,得到了有效前沿的运动规律:当可选证券数目增加时有效前沿向下方漂移;当可选证券数目减少时有效前沿向上方漂移.并给出了有效前沿的漂移角度及漂移距离公式.
不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析
【摘 要】
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分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下M-V有效前沿的结构,以及当证券数目增加(或减少)k种时M-V有效前沿的变化情况,得到了有效前沿的运动规律:当可选证券数目
【机 构】
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上海电力学院,山东潍坊学院
【出 处】
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上海电力学院学报
【发表日期】
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2005年2期
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