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基于Copula-AR(n)-LSV的死亡率建模及长寿风险度量

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lwjjet

【摘 要】

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合理的死亡率模型是精准度量长寿风险的关键.考虑不同年龄组间死亡率的相依性以及各年龄组死亡率的自相关性和异方差结构,运用多元Copula和AR(n)-LSV模型构建了随机动态死亡

【作 者】

：

贺磊 林琳 

【机 构】

：

宏观经济大数据挖掘与应用湖南省重点实验室

【出 处】

：

应用概率统计

【发表日期】

：

2021年1期

【关键词】

：

死亡率模型 长寿风险 相依性 异方差 mortality model longevity dependence heteroscedasticity 

【基金项目】

：

湖南省社科基金青年项目(批准号:17YBQ0067)资助

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合理的死亡率模型是精准度量长寿风险的关键.考虑不同年龄组间死亡率的相依性以及各年龄组死亡率的自相关性和异方差结构,运用多元Copula和AR(n)-LSV模型构建了随机动态死亡率模型,并在此基础上进一步运用VaR、TVaR、GlueVaR对长寿风险进行测度.研究结果表明Copula-AR(n)-LSV模型比Lee-Cater模型更好地刻画了死亡率趋势和波动;死亡率随着时间的推移逐渐改善,个体将面临逐年增长的长寿风险.

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