【摘 要】
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文章结合GARCH模型族及其衍生模型分析了我国黄金期货挂牌交易对黄金现货市场价格规律波动性的长期影响。结果表明黄金期货挂牌交易后黄金现货市场“利好消息”对价格波动影
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文章结合GARCH模型族及其衍生模型分析了我国黄金期货挂牌交易对黄金现货市场价格规律波动性的长期影响。结果表明黄金期货挂牌交易后黄金现货市场“利好消息”对价格波动影响程度较推出之前加大,而“利空消息”对价格波动影响程度较推出之前减小。
This paper analyzes the long-term effect of the gold futures trading on the volatility of the price of gold spot market by combining the GARCH model family and its derivative model. The result shows that the impact of the spot gold market “good news” on the price fluctuation after the gold futures trading is larger than that before the launch, and the impact of the “bad news” on the price fluctuation is smaller than that before the launch.
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