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状态空间模型不仅能反映系统内部状态,可以将几个变量时间序列处理为向量时间序列,还能够较好地解决多输入多输出变量少情况下,应用于双变量时间序列建模具有良好的统计性质;将状态空间模型在双变量时间序列模型中进行推广,研究其统计性质及检验方法,通过实证分析验证该方法的优越性。
状态空间模型在双变量时间序列分析中的推广
【摘 要】
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状态空间模型不仅能反映系统内部状态,可以将几个变量时间序列处理为向量时间序列,还能够较好地解决多输入多输出变量少情况下,应用于双变量时间序列建模具有良好的统计性质;
【机 构】
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保山学院数学学院
【出 处】
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保山学院学报
【发表日期】
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2016年2期
【基金项目】
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保山学院校级课题（项目编号：15BY014）
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