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操作风险是商业银行风险管理的重要一环,本文通过公开渠道收集A商业银行2001~2015年的操作风险损失数据,构建损失分布模型,再用Monte Carlo模拟方法对操作风险进行了实证分析,并按照99%的置信水平得到基于Va R的A商业银行操作风险的资本金。
基于损失分布法度量商业银行操作风险——以A银行为例
【摘 要】
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操作风险是商业银行风险管理的重要一环,本文通过公开渠道收集A商业银行2001~2015年的操作风险损失数据,构建损失分布模型,再用Monte Carlo模拟方法对操作风险进行了实证分析
【机 构】
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中国光大银行乌鲁木齐分行,新疆财经大学金融学院
【出 处】
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市场周刊(理论研究)
【发表日期】
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2017年09期
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