【摘 要】
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本文以2010年1月-2019年6月为研究区间,以沪深300指数为样本计算负收益偏态系数和上下波动比率,来衡量股市崩盘风险.以该研究区间内数据完全的偏股混合型基金为样本,计算基金
【机 构】
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宁波大学商学院,浙江宁波,315211
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本文以2010年1月-2019年6月为研究区间,以沪深300指数为样本计算负收益偏态系数和上下波动比率,来衡量股市崩盘风险.以该研究区间内数据完全的偏股混合型基金为样本,计算基金整体的日仓位数据和主动调仓数据.本文以股市崩盘风险为因变量,以仓位水平和主动调仓比例为自变量,考察了基金仓位水平、主动调仓与股市崩盘风险的关系.研究发现,基金仓位水平、主动调仓行为均加剧了股市崩盘风险.最后,本文建议完善证券市场法律法规建设、对基金品种进行创新、完善信息披露制度.
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