【摘 要】
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文章首先采用1分钟高频数据且对数据进行分段使用GJR—GRACH—M模型分析上证50、中证500指数期货与现货市场之间的信息传递效应及两大股指期货上市之后对标的指数波动的影响；
【机 构】
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西华大学经济学院,中国人民银行上海总部
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文章首先采用1分钟高频数据且对数据进行分段使用GJR—GRACH—M模型分析上证50、中证500指数期货与现货市场之间的信息传递效应及两大股指期货上市之后对标的指数波动的影响；其次，模型中引入虚拟变量，并考虑加法和乘法效应进行对比研究。同时模型中采用事件分析法考虑滞后项及周末效应对标的指数的影响；最后，采用三元GARCH—BEKK模型对三大指数期货之间的波动溢出效应进行研究，进一步分析指数期货之司的信息传递效应。结果表明中证500指数期货推出确实增加了市场波动。但是影响十分微小。新推出两大指数期货已经具备
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