中国股市量价波动性关系的实证分析

来源 :东南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：dengggaowanyuan

【摘要】

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从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在着GARCH现象,价格收益和交易量变动之间存在

【作者】

：

李付军达庆利

【机构】

：

东南大学经济管理学院

【出处】

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东南大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2005年2期

【关键词】

：

交易量价格收益 GRANGER TARCH EGARCH Financial data processing Mathematical models Para

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从实证角度对我国股票市场的价格收益与交易量变动之间的动态关系进行了较为全面的分析.研究结果表明,沪深两市日价格收益序列存在着GARCH现象,价格收益和交易量变动之间存在正相关关系;收益和交易量的变动之间存在双向Granger线性因果关系;两市波动存在不对称效应,并对基于加入交易量的TARCH模型和EGARCH模型的结果进行了比较,表明EGARCH模型的拟合结果好于TARCH模型.

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