【摘 要】
：
在Copula理论基础上,构建GJR-GARCH-Copula模型,并采用R-vine结构,利用我国内地上市的30家金融机构的股票数据,分别求得金融行业中银行、证券、保险和信托4个子行业的联合概
【基金项目】
：
国家社会科学基金资助项目（14BJY200）
论文部分内容阅读
在Copula理论基础上,构建GJR-GARCH-Copula模型,并采用R-vine结构,利用我国内地上市的30家金融机构的股票数据,分别求得金融行业中银行、证券、保险和信托4个子行业的联合概率分布,对4个子行业间的系统性风险外溢效应进行测度。研究结果显示：相比广泛使用的C-vine和D-vine结构,R-vine具有更好的拟合效果,可以更灵活地表现出金融机构间的关联性;银行、证券、保险以及信托业之间都存在明显的非对称性风险传递,其中银行业对其他3个行业造成的影响最大,是金融风险的最大来源。最后,提出了
其他文献
目的观察不同程度近视患者视盘旁视网膜神经纤维层(retinal nerve fiber layer,RNFL)厚度、黄斑外环区视网膜厚度变化,并分析其特点。方法参与检测的受检者共209例399眼分4组
行政处罚是指享有行政处罚权的行政机关或法律、法规授权的组织，对违反行政管理秩序，依法应当处罚的行政相对人给予法律制裁的行为。气象行政处罚就是指对违反气象及其相关的法
为了研究环境污染物对水生种群的影响,建立了具有Allee效应且受毒素影响的水生种群的动力学模型,讨论了解的有界性、平衡点的存在性和局部稳定性,再利用Matlab进行数值模拟进
在有向网络拓扑结构下研究了网络型调和振子系统的分群同步问题。在系统中每个振子仅在一系列离散时刻获得其邻居节点的相对速度的采样数据的情况下,基于现代采样控制理论设
我国加入WTO后,由于世界各国逐年减少对我国纺织品出口的配额限制,国内的纺织行业被认为是＂最大赢家＂.然而,作为WTO重要成员的欧盟先后通过多个指令,以保护环境和人体健康为名
本研究通过问卷的方式,对考生在考前、考试过程中以及考后三个阶段在大学英语口语测试机试时的心理焦虑进行了调查。研究表明学生在机试状态下,比较焦虑,男女生只有在考后存
由MCS引发的暴雨是造成湖南山洪地质灾害的主要因素之一。新一代天气雷达对此类天气系统有强的监测和预警能力，在对较大范围的降水估测、获取降水和降水云体的风场结构等方面