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本文对全球金融危机过后我国股票市场的有效性进行实证检验,分别对日收益率进行了相关性与游程检验,从而来检验市场的弱式有效性、用事件研究法检验股票市场的半强式有效性;最后得出上海与深圳股票市场均达到了弱式有效,但我国股票市场没有达到半强式有效。
后金融危机时期我国股票市场有效性实证分析
【摘 要】
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本文对全球金融危机过后我国股票市场的有效性进行实证检验,分别对日收益率进行了相关性与游程检验,从而来检验市场的弱式有效性、用事件研究法检验股票市场的半强式有效性;
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院
【出 处】
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中南财经政法大学研究生学报
【发表日期】
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2011年2期
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