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跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题。基于极大似然估计法构建跳-扩散模型参数估计优化模型,并借助于蝗虫优化算法实现模型的求解。实证研究的结果表明蝗虫优化算法求解该问题是可行和有效的。
蝗虫优化算法求解跳-扩散模型参数估计问题
【摘 要】
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跳-扩散模型在刻画金融资产价格过程方面有着广泛的应用,但该模型参数估计是一个极具挑战性的问题。基于极大似然估计法构建跳-扩散模型参数估计优化模型,并借助于蝗虫优化算
【机 构】
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皖西学院金融与数学学院,淮阴工学院管理工程学院
【出 处】
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贵州师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(17BSH040),皖西学院校级自然科学研究重点项目(WXZR201818),安徽省高等学校省级人文社会科学研究重点项目(SK2018A0400),安徽省哲学社会科学青年项目(AHSKQ2016D112)
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