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从不确定性的一个侧面——模糊性的角度研究选择风险资产投资组合的问题，在对模糊预期收益率获取方法研究的基础上，将预期收益率表示为模糊数，对于一定的预期收益率，在每一确信度水平上，以偏离中心值的程度作为风险的度量，对于不允许卖空的情况建立优化决策模型，研究优化决策模型解的性质，并通过数值例子分析了收益一风险之间的关系。得到了风险一收益率曲线。根据这一曲线，投资者可以结合自己的偏好、直观地选择自己的投资方向。