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根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.
基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理
【摘 要】
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根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观
【机 构】
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福州大学数学系,厦门大学金融系
【出 处】
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厦门大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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教育部应急项目（2009JYJR051）,福建省自然科学基金（2009J01316）,福建省教育厅科技项目（JB08021）
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