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提出了非平稳时间序列的WAVELET-GARCH组合分析方法,应用于中国保险深度的研究。介绍小波以及GARCH方法的数学原理,阐述此组合方法的一般步骤,即利用小波函数分解原时间序列,成为趋势项和周期项;对趋势项进行平稳性检验;用GARCH模型拟合趋势项,并应用于预测。通过中国保险深度的变化情况研究,实证结果表明该方法比直接二次多项式拟合预测的平均相对误差小2.15%,反映WAVELET-GARCH组合方法的有效性。