【摘 要】
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外汇储备结构调整是实现储备资产增值盈利和回避风险的必然要求 ,目前突出的问题是实际中还没有切实可行的定量分析工具 .本文从外汇市场的变化出发 ,利用 Markowitz基本期望
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院; 北京航空航天大学经济管理学院 北京100083; 北京100083; 北京100083;
【基金项目】
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国家自然科学基金;加拿大麦吉尔大学资助 ( 79942 0 11)
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外汇储备结构调整是实现储备资产增值盈利和回避风险的必然要求 ,目前突出的问题是实际中还没有切实可行的定量分析工具 .本文从外汇市场的变化出发 ,利用 Markowitz基本期望方差模型的思想 ,建立了一个非线性数学模型来确定外汇储备的最佳结构 ,并且成功地给出了该问题的一般解析解 ,这是外汇储备结构管理定量分析的理论模型的一个新突破
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