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能源既是经济发展的物质基础，又是社会生产活动的重要资源。能源消费能够促进经济的增长，经济增长会拉动能源的消费。同时，经济的增长也促进能源的开发和利用，能源消费与经济增长之间存在紧密的联系。
国内外已有很多研究者通过不同的方法研究了能源消费与经济增长之间的关系。国外，Kraft J.和KraftA.首先将Sims检验应用到美国能源消费和收入关系的研究中，发现1947—1974年美国GNP与能源消费具有单向的因果关系。国内，韩智勇等通过对1978—2000年中国能源消费与经济增长进行了协整和因果关系的检验得到：在10％的临界值水平上，中国能源消费与经济增长之间存在双向的因果关系，但不具有协整关系。
一、内蒙古经济发展情况
近年来，内蒙古的实际国内生产总值出现持续增长，由1985年的163.83亿元增加到2007年的1973.061亿元平均年增长率达10.15％。同样，能源消费量也逐年增加，能源消费总额从1985年的1870.66万吨标准煤增加到2007年的14649.39万吨标准煤，平均年增长率为10.22％。
二、数据来源及指标选择
本文选取的样本为1985--2007年度能源消费(Ec)和国内生产总值(GDP)(1985年为基期的实际GDP)，数据来源于《内蒙古统计年鉴2008》。本文使用的计量软件为Eviews6。检验过程当中为了消除数据的异方差，对数据取对数进行处理，使数据更容易平稳，且这种处理并不改变数据的特征。对变量GDP、EC都取对数，将得到的新数据序列，分别记为LGDP、LEC。
三、平稳性检验
如果对非平稳时间序列进行普通的回归，往往会产生“伪回归”现象。因此，在进行分析之前要必须进行单位根检验。本文使用KIx3S检验法。表1为平稳性检验结果。时间序列LGDP和LEC均通过一阶差分成为平稳的数据。因此，LGDP和LEC是一阶单整序列。
四、VECM向量误差修正模型
(一)协整检验
协整检验是用来分析变量之间的长期均衡关系。即：如果2个(或2个以上)的时间序列变量是非平稳的，但它们的某种线性组合却表现出平稳性，则这些变量之间存在长期稳定关系，即协整关系。本文使用Johansen协整检验来检验协整关系。
应用Johansen协整检验前，首先需要确定VAR模型的最优滞后阶数。根据AIC、sc信息准则确定最优滞后阶数3。通过Johansen检验的迹检验对LGDP和LEC进行协整检验，结果表明，在5％的显著性水平下，GDP和LEC之间存在唯一的协整关系，经标准化的协整向量方程为：
LGDP--0.4566LEC+0.0786@trend(86)+1.398
(1)
[－6.2146]
[一20.4596]
中括号内为t值。由(1)可以看出，长期内能量消费增长1个百分点，GDP增长0.4566个百分点。
(二)VECM模型
根据格兰杰表述定理，如果变量之间存在协整关系，则可以用误差修正模型(VECM)来表示。通过协整方程，建立VECM模型来描述变量间的动态关系。经上面协整检验知模型的协整阶数为1阶，通过滞后阶数的AIC、sC和极大似然估计值选取的最优滞后期应选3。
VECM模型为：
D(LGDP)--0.07+0.2425D(LGDP(-1))+0.2354D(LGDP(-2))一0.0841D(LGDP(-3))
[5.1903】
【1.58862】
[1.3281 9]
[-0.55567】+0.0173D(LEC(-1))+0.0397D(LEC(一2))-0.023 1D(LEC(一3))--0.5992 ECM,-~
(2)
[0.29255】
[0.68717】
卜0.39125]
[_5.89184]
从(2)中可以看出，方程中D(LGDP)的滞后期的系数表明D(LgDP)的一阶，二阶滞后对当期D(LGDP)有正的影响。D(LEC)滞后的估计值均小于D(LGDP)滞后一阶和二阶的参数估计值的绝对值，表明D(LGDP】受自身滞后的影响较大。误差修正项的系数反映修正项对偏离长期均衡的调整力度，由其系数为负可见符合反向作用的机制。
(三)格兰杰短期因果检验与格兰杰长期因果检验
通过向量误差修正模型做变量之间的短期和长期因果关系检验。短期Granger因果关系就是常规的F检验或Wald检验，而长期Granger因果关系则是通过调整系数是否显著来判断的。
基于误差修正模型的LGDP与LEC的格兰杰短期与长期因果关系，检验结果如表2所示。
从这一结果可见，短期内LEC是LGDP的短期Granger原因，即短期内能源消费的增加会导致经济的增长；而LGDP不是LEC的短期Granger原因，即短期内经济的增长不会引起能源消费的增长。长期中，D(LGDPI方程中的ECM的调整系数的t统计量大于临界值，表示LEC是LGDP的长期Granger原因。LEC方程中ECM的调整系数的t统计量小于临界值，表示LGDP不是LEC的长期Granger原因。所以，不论是短期还是长期，能源消费的增加能促进经济的增长，反之则不成立。
五、结论
通过以上检验得知，内蒙古国内生产总值和能源消费均是一阶单整序列。且通过Johansen协整关系检验发现，能源消费与GDP之间存在长期的均衡关系，所以，长期中能源消耗对经济增长有很大影响。通过VECM向量误差修正模型可知，内蒙古国内生产总值受自身变化的影响较大。误差修正项的系数显著异于零，反向作用机制明显。基于误差修正模型的Granger短期与长期因果关系检验得知，不论是短期还是长期，LGDP不是LEC的Granger原因，而LEC是LGDP的Granger原因，仅存在单向的因果关系。所以，能源消费对内蒙古的经济发展有重要的作用。
(作者单位：内蒙古大学经济管理学院)
国内外已有很多研究者通过不同的方法研究了能源消费与经济增长之间的关系。国外，Kraft J.和KraftA.首先将Sims检验应用到美国能源消费和收入关系的研究中，发现1947—1974年美国GNP与能源消费具有单向的因果关系。国内，韩智勇等通过对1978—2000年中国能源消费与经济增长进行了协整和因果关系的检验得到：在10％的临界值水平上，中国能源消费与经济增长之间存在双向的因果关系，但不具有协整关系。
一、内蒙古经济发展情况
近年来，内蒙古的实际国内生产总值出现持续增长，由1985年的163.83亿元增加到2007年的1973.061亿元平均年增长率达10.15％。同样，能源消费量也逐年增加，能源消费总额从1985年的1870.66万吨标准煤增加到2007年的14649.39万吨标准煤，平均年增长率为10.22％。
二、数据来源及指标选择
本文选取的样本为1985--2007年度能源消费(Ec)和国内生产总值(GDP)(1985年为基期的实际GDP)，数据来源于《内蒙古统计年鉴2008》。本文使用的计量软件为Eviews6。检验过程当中为了消除数据的异方差，对数据取对数进行处理，使数据更容易平稳，且这种处理并不改变数据的特征。对变量GDP、EC都取对数，将得到的新数据序列，分别记为LGDP、LEC。
三、平稳性检验
如果对非平稳时间序列进行普通的回归，往往会产生“伪回归”现象。因此，在进行分析之前要必须进行单位根检验。本文使用KIx3S检验法。表1为平稳性检验结果。时间序列LGDP和LEC均通过一阶差分成为平稳的数据。因此，LGDP和LEC是一阶单整序列。
四、VECM向量误差修正模型
(一)协整检验
协整检验是用来分析变量之间的长期均衡关系。即：如果2个(或2个以上)的时间序列变量是非平稳的，但它们的某种线性组合却表现出平稳性，则这些变量之间存在长期稳定关系，即协整关系。本文使用Johansen协整检验来检验协整关系。
应用Johansen协整检验前，首先需要确定VAR模型的最优滞后阶数。根据AIC、sc信息准则确定最优滞后阶数3。通过Johansen检验的迹检验对LGDP和LEC进行协整检验，结果表明，在5％的显著性水平下，GDP和LEC之间存在唯一的协整关系，经标准化的协整向量方程为：
LGDP--0.4566LEC+0.0786@trend(86)+1.398
(1)
[－6.2146]
[一20.4596]
中括号内为t值。由(1)可以看出，长期内能量消费增长1个百分点，GDP增长0.4566个百分点。
(二)VECM模型
根据格兰杰表述定理，如果变量之间存在协整关系，则可以用误差修正模型(VECM)来表示。通过协整方程，建立VECM模型来描述变量间的动态关系。经上面协整检验知模型的协整阶数为1阶，通过滞后阶数的AIC、sC和极大似然估计值选取的最优滞后期应选3。
VECM模型为：
D(LGDP)--0.07+0.2425D(LGDP(-1))+0.2354D(LGDP(-2))一0.0841D(LGDP(-3))
[5.1903】
【1.58862】
[1.3281 9]
[-0.55567】+0.0173D(LEC(-1))+0.0397D(LEC(一2))-0.023 1D(LEC(一3))--0.5992 ECM,-~
(2)
[0.29255】
[0.68717】
卜0.39125]
[_5.89184]
从(2)中可以看出，方程中D(LGDP)的滞后期的系数表明D(LgDP)的一阶，二阶滞后对当期D(LGDP)有正的影响。D(LEC)滞后的估计值均小于D(LGDP)滞后一阶和二阶的参数估计值的绝对值，表明D(LGDP】受自身滞后的影响较大。误差修正项的系数反映修正项对偏离长期均衡的调整力度，由其系数为负可见符合反向作用的机制。
(三)格兰杰短期因果检验与格兰杰长期因果检验
通过向量误差修正模型做变量之间的短期和长期因果关系检验。短期Granger因果关系就是常规的F检验或Wald检验，而长期Granger因果关系则是通过调整系数是否显著来判断的。
基于误差修正模型的LGDP与LEC的格兰杰短期与长期因果关系，检验结果如表2所示。
从这一结果可见，短期内LEC是LGDP的短期Granger原因，即短期内能源消费的增加会导致经济的增长；而LGDP不是LEC的短期Granger原因，即短期内经济的增长不会引起能源消费的增长。长期中，D(LGDPI方程中的ECM的调整系数的t统计量大于临界值，表示LEC是LGDP的长期Granger原因。LEC方程中ECM的调整系数的t统计量小于临界值，表示LGDP不是LEC的长期Granger原因。所以，不论是短期还是长期，能源消费的增加能促进经济的增长，反之则不成立。
五、结论
通过以上检验得知，内蒙古国内生产总值和能源消费均是一阶单整序列。且通过Johansen协整关系检验发现，能源消费与GDP之间存在长期的均衡关系，所以，长期中能源消耗对经济增长有很大影响。通过VECM向量误差修正模型可知，内蒙古国内生产总值受自身变化的影响较大。误差修正项的系数显著异于零，反向作用机制明显。基于误差修正模型的Granger短期与长期因果关系检验得知，不论是短期还是长期，LGDP不是LEC的Granger原因，而LEC是LGDP的Granger原因，仅存在单向的因果关系。所以，能源消费对内蒙古的经济发展有重要的作用。
(作者单位：内蒙古大学经济管理学院)