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一类欧式看跌幂期权的定价
一类欧式看跌幂期权的定价
来源 :云南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:menangchen
【摘 要】
:
根据回望期权的不同类型,对普通欧式具有固定敲定价格看跌幂期权和部分时间结束欧式具有固定敲定价格看跌幂期权给出定义,按照不发放红利和发放红利2种情形,分别给出定价公式
【作 者】
:
徐峰
周圣武
郑石秋
【机 构】
:
中国矿业大学理学院,中国矿业大学理学院江苏徐州221008,江苏徐州221008
【出 处】
:
云南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2007年S1期
【关键词】
:
ESSCHER变换
欧式期权
布朗运动
红利
定价
Esscher transforms
European options
Brown motion
divid
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根据回望期权的不同类型,对普通欧式具有固定敲定价格看跌幂期权和部分时间结束欧式具有固定敲定价格看跌幂期权给出定义,按照不发放红利和发放红利2种情形,分别给出定价公式,为市场参与者提供了理论参考价格.
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