论文部分内容阅读
根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,又给出有限差分定价法（显示法）计算了该期权价格。最终,对几种计算方法进行了优劣比较与改进。
欧式看跌期权价格的计算方法：计算机模拟与比较
【摘 要】
：
根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,
【机 构】
：
南京财经大学应用数学学院
【出 处】
：
金融经济
【发表日期】
：
2010年9期
其他文献