论文部分内容阅读
本文研究了配备Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas的二维随机向量之和的相依性，得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spearman相依系数的一般公式；并针对边缘分布分别为指数分布的情况推导出了具体的公式；证明了当边缘分布满足一定的条件时，不存在尾部相依性．此外，对于几种不同边缘分布的情况进行了随机模拟与比较．这些方法及结果对两个企业（公司）合并后某两个随机指标之间的相依性问题的研究具有理论指导意义，为这类问题的进一步探索提供了理论基础．