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利用风险估价（Valueat Risk，VaR）技术评估过程，考虑Markowitz均值方差模型，通过Markowitz模型投资组合的有效边界，得出风险值的计算区间，更符合实际的经济意义。为基金投资股指期货提供了有效地进行市场风险的监控手段。
基于Markowitz和VaR模型的股指期货风险预警
【摘 要】
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利用风险估价（Valueat Risk，VaR）技术评估过程，考虑Markowitz均值方差模型，通过Markowitz模型投资组合的有效边界，得出风险值的计算区间，更符合实际的经济意义。为基金投资股指期货
【机 构】
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上海电机学院经济管理学院,东华大学旭日工商管理学院
【出 处】
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上海电机学院学报
【发表日期】
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2007年1期
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