基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liuzhuoran

【摘要】

：

针对金融资产收益的异常变化，采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征，将收益序列转化为标准残差序列，结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布，建立

【作者】

：

周孝华董耀武姜婷

【机构】

：

重庆大学经济与工商管理学院

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2012年2期

【关键词】

：

SV-GED MONTE CARLO模拟极值理论 PARETO分布 SV-GED Monte Carlo simulation extreme value t

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

针对金融资产收益的异常变化，采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征，将收益序列转化为标准残差序列，结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布，建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-P0叽sV-GED的动态VaR模型．用该模型对上证综指做实证分析，结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险．

其他文献

胡苏

胡苏同志，1915年10月生于浙江镇海，青年时期在宁波业余从事抗日救亡戏剧活动。1937年赴延安“抗大”学习，38年3月加入中国共产党，入鲁迅艺术学院戏剧系学习，开始从事剧本写作。抗

期刊

艺术学院1937年中国共产党戏剧活动抗日救亡青年时期抗战时期宣传部长

一种基于CDMA和HVS的数字水印算法

数字水印技术是解决信息安全和数字媒体的版权保护的一种有效手段．笔者将CDMA技术引入数字水印技术中，提出一种基于CDMA（Code Division Multiple Access）和HVS（人类视觉系统）的灰度

期刊

数字水印CDMAHVSWALSH码digital watermarking CDMA HVS Walsh code

面向智能化测绘多元实践教学评价研究

随着空间科学、信息科学和计算机技术的飞速发展,测绘技术从传统测绘到信息化测绘步入智能化测绘新时代。本文结合河南工程学院应用型示范校建设的发展目标,提出适应新形势下应用型本科院校建设新工科的测绘工程专业新型多元实践教学评价。具体从社会层面、学校层面、教师层面、学生层面、技能层面多角度分析多元评价对推进学生自主学习、合作学习、研究性学习,保障测绘类师生实践教学水平的快速提高具有重要意义。

期刊

智能化测绘应用型本科新工科实践教学评价

融媒体视域下口语传播学的发展探析

由于各种历史原因,传承自古希腊修辞传统的、于20世纪美国发展壮大的口语传播学(Speech Communication),在中国的学术研究上未能取得较大的突破。而谈到传播学,我们往往会不

期刊

口语传播大众传播修辞学新媒体媒介融合

基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量

其他学术论文