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股票市场是一个高度复杂的动力学系统,基于股票间的相关性研究对掌握其内在结构和演化规律具有重要的价值。随机矩阵理论(Random matrix theory,RMT)在核物理、混沌系统以及无线通信等领域具有非常广泛的应用。通过将随机矩阵理论引入到股票市场,发现相关矩阵中确实蕴含着大量的噪声信息,同时学者们还提出可利用RMT对股票市场进行过滤,其去噪方法主要有LCPB法(Laloux L,Cizeau P,Potters M,Bouchaud J P)、PG+法(Plerou V,Gopikrishna